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Método de fráctiles y su aplicación para evaluar el riesgo en proyectos de inversión. Documento.

1986

CIENA
1643

EL METODO DE FRACTILES. Definición del problema. Visión general del método. Formulación de los tres criterios examinados en este documento. Ilustración con respecto al caso simple examinado por Sengupta y Portillo-Campbell. COMUNICACIONES HECHAS AL EDITOR DE MANAGEMENT SCIENCE. Críticas de Hazzel. Respuesta de Sengupta. HIPOTESIS DE LOS METODOS EXAMINADOS EN ESTE DOCUMENTO. ANALISIS DEL ENFOQUE DEL METODO DE FRACTILES Y SU RELACION CON OTROS METODOS DE ANALISIS DE RIESGO. Relación con el enfoque probabilístico de Charnes y Cooper. Interpretación del límite inferior de confianza para la ayuda a la decisión en situación de riesgo. Aproximación del método de fractiles por um modelo lineal. Métodos basados en la evidenciación de un conjunto de alternativas eficaces. Enfoque de Markowitz. Enfoque de Baumol. Relación entre el método de Baumol y el método de Markwitz. Construcción de un conjunto E.L. eficaz. Teoría de mercados financieros eficaces. ANALISIS DE RESULTADOS Y UTILIDAD DEL METODO DE FRACTILES. Comparación de los cálculos efectuados en esta investigación con los realizados por Sengupta y Portillo-Campbell y por Hazell. Sensibilidad del método de fractiles con respecto a la probabilidad de realización. Complementariedad del método de fractiles con el método de Markowitz. Fronteras eficaces en el sentido de Baumol y sensibilidad con respecto a la probabilidad. Incorporación de los conceptos de Baumol en el contexto del análisis de Markowitz.

Presenta tbls. y gráfs.

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